Para evitar que você tente ler um valor inexistente, o que pode lançar até mesmo uma exceção em sua aplicação, pode ser interessante verificar se o Cookie que você procura realmente existe antes de tentar manipula-lo. Isso pode ser feito de forma muito simples, conforme o exemplo abaixo:

HttpCookie cookie = Request.Cookies["Nome-do-seu-cookie"];
if (cookie == null)
{
//O Cookie existe e você pode ler o seu valor
}
else
{
//O Cookie não existe
}

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